Ковариационная матрица измерений в задачах экспери- ментального исследования марковских случайных процессов: монография.

В книге рассмотрены особенности ковариационной матрицы измерений марков- ских процессов. Исследованы ковариационные матрицы простого (односвязного), сложного (многосвязного) и векторного процессов. Введено понятие ковариационно марковского процесса (КМ-процесса), в котором условие марковости накладывает- ся на вид ковариационной функции процесса. Введение понятия КМ-процесса дает возможность построить достаточно простые процедуры линейного оценивания харак- теристик для широкого класса процессов, не являющихся марковскими в обычном смысле, но широко используемые в практике инженерных исследований.